|
|
 |
Каталог файлов |
 |
ЭКОНОМЕТРИКА, Курс лекций Станислав Анатольев Российская Экономическая Школа
|
| 12.03.2009, 22:53 |
2 Рекомендуемая литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
I Приближенный подход к инференции 6
1 Сравнение точного и приближенного подходов . . . . . . . . . . . . . . 6
2 Концепции асимптотической теории . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 О последовательностях случайных величин . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4 О последовательностях функций случайных величин . . . . . . . . . . . 9
5 Предельные теоремы для независимых наблюдений . . . . . . . . . . . . 11
6 Асимптотические статистические выводы . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
7 Асимптотика для стационарных временных рядов . . . . . . . . . . . . 13
8 Введение в асимптотику для нестационарных процессов . . . . . . . . . 18
II Бутстраповский подход 19
1 Приближение истинного распределения бутстраповским . . . . . . . . . 19
2 Приближение с помощью симуляций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3 Какие статистики бутстрапировать? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4 Корректировка смещения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
5 Тестирование гипотез при помощи бутстрапа . . . . . . . . . . . . . . . 23
6 Асимптотическое рафинирование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
7 Построение псевдовыборок при бутстрапе кросс-секций . . . . . . . . . 26
8 Построение псевдовыборок при бутстрапе временных рядов . . . . . . . 27
IIIОсновные эконометрические понятия 28
1 Условное математическое ожидание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2 Предсказывание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3 Свойства двумерного нормального распределения . . . . . . . . . . . . 31
4 Свойства многомерного нормального распределения . . . . . . . . . . . 32
5 Принцип аналогий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
6 Основные понятия, связанные с регрессией . . . . . . . . . . . . . . . . 33
IVЛинейная регрессия среднего 35
1 Метод наименьших квадратов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2 Асимптотические свойства МНК-оценки . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3 Свойства МНК-оценки в конечных выборках . . . . . . . . . . . . . . . 37
4 Обобщенный метод наименьших квадратов . . . . . . . . . . . . . . . . 38
35 Асимптотические свойства ОМНК-оценок . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
6 Доступная ОМНК-оценка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
7 Регрессия с неслучайной выборкой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
8 МНК и ОМНК в регрессиях на временных рядах . . . . . . . . . . . . . 43
V Линейные модели с инструментальными переменными 46
1 Эндогенные переменные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
2 Точная идентификация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
3 Сверхидентификация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
4 Неполная идентификация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
5 Бутстрапирование инструментальных оценок . . . . . . . . . . . . . . . 50
6 Инструментальные переменные во временных рядах . . . . . . . . . . . 51
VIОценивание нелинейной регрессии среднего 51
1 Нелинейность по отношению к регрессорам . . . . . . . . . . . . . . . . 51
2 Нелинейные регрессионные модели . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
3 Оценивание нелинейным методом наименьших квадратов . . . . . . . . 53
4 Асимптотические свойства НМНК-оценки . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
5 Асимптотическая эффективность и ВНМНК-оценка . . . . . . . . . . . 58
6 Приложение: модель бинарного выбора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
7 Инференция при неидентифицированности некоторых параметров при
нулевой гипотезе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
|
|
Категорія: мат_статистика | Додав: org100h
|
| Переглядів: 1277 | Завантажень: 1
| Рейтинг: 0.0/0 |
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі. [ Реєстрація | Вхід ] |
 |
Copyright MyCorp © 2025 |
 |
|
|
